Синергия предсказательной силы моделей кредитных банковских рисков

Аннотация

Экономический рост и стабильность любой страны зависят от финансового состояния ее банковской системы. Учитывая критическую роль банков как финансовых посредников, оценка их финансовой устойчивости является одной из главных задач органов надзора. Наиболее часто используемыми способами оценки финансовых показателей и контроля уровня кредитного риска банка являются оценки вероятности дефолта и кредитного рейтинга. Актуальность исследования. Работа посвящена повышению прогнозной силы оценки кредитного риска банка с помощью достижения эффекта синергии путем комбинирования двух моделей оценки финансовой устойчивости банков: кредитных рейтингов и вероятности дефолта. Цели и задачи исследования. Целью данной работы является повышение прогнозной силы оценки кредитного риска банка путем построения синергетической модели, объединяющей в себе оценки двух наиболее популярных показателей финансовой устойчивости