Лучшие практики управления банковскими рисками

Аннотация

The article examines the experience of the United States, the United Kingdom and the Russian Federation in banking risk management. Their specific aspects, including complex assessment, rating assessment, have been studied and practical recommendations for their application in our country have been developed. Keywords: risk, financial risk, banking risks, forms of risks. Кириш. Бугунги кунда республикамиз ошириш муҳим ҳисобланади. Бу борада, ҳар бир иқтисодиётининг барқарор ривожланиши авва- мамлакат ўзининг макроиқтисодий ҳолати ва ламбор, унда амалга оширилаётган ислоҳотлар имкониятларидан келиб чиқиб рискларни натижалари билан чамбарчас боғлиқ. Банк ти- бартараф этишга қаратилган чораларни тадбиқ зимидаги ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, этади. иқтисодий соҳадаги устувор вазифаларнинг Адабиётлар таҳлили. Мамлакат банк муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Республи- тизими жаҳон иқтисодиётига интеграция камиз банк фаолияти, тижорат банклари бўлиши жараёнида ҳам ўзига хос рисклар юзага ривожланиши, уларнинг эркинлашуви жуда келади. Шу боисдан, халқаро тажрибасини мураккаб муҳитда, яъни иқтисодий, ижтимоий ўрганиш муҳим ҳисобланади. Бу борада, ва сиёсий рақобат муҳитида шаклланмоқда. Ю.Кибардина банкларни халқаро майдонда Бугунги кунда банк фаолиятини эркинлашти- қўшиб ёки сотиб олиниши жараёнида вужудга риш шароитида банклараро рақобатнинг куча- келадиган банк рискларини тизимлаштиришга йиши ва унинг такомиллашуви заруриятга харакат қилган. Хусусан, банк холдингларини айланиб бормоқда. тузишнинг афзалликлари рақобатбардошлик- Айни вақтда бир қатор объектив ва ни ошириш ва моиявий барқарорликни таъ- субъектив омиллар таъсирида вазият шундай минлашда муҳим эканлигини асослаб берган. шаклланиши мумкинки, бунда кўрилган барча Шунингдек, ушбу жараёнларда учта риск мав- чора-тадбирларга қарамасдан, фақат кредитни жудлигини қайд этиб ўтади, улар: акционерлик ундириш стратегиясини ишлаб чиқиш мумкин капитали; банк ресурслари; ташқи омиллар би- эмас. Кредитларни бериш шартларини турлича лан боғлиқ бўлган рисклар тарзида гуруҳла- эканлиги ва муаммоли ссудаларнинг юзага нади [1, р. 6.]. келишидаги шароитларнинг бир хилда эмасли- Е.Егоркин олиб борган тадқиқотларга ги ҳар бир муаммоли ссудага индивидуал ёнда- кўра, кредит ташкилотларининг молиявий бар- шувини талаб қилади, аммо шунга қарамасдан қарорлигини баҳолаш моделлари қуйидаги муаммоли кредитларни ундириш юзасидан турларга ажратилиб кўрсатилади [2, С. -143- умумий тизим ишлаб чиқилиши лозим. Шуни- 147]: си характерлики, кредитни ундириш страте- 1. Коэффициент таҳлили – BAKIS Герма- гиясини мижоз аҳволини олдиндан таҳлил ния ва Bank Monitoring Screens (BMS) АҚШда қилмасдан туриб, аниқлаш мумкин эмас. фойдаланилади. Мазкур усул банкларнинг фао- Жаҳон иқтисодиётининг ўзаро алоқала- лиятида мавжуд молиявий кўрсаткичларни рининг чуқурлашуви натижасида молиявий белгиланган меъёр ёки бошқа банкларнинг муносабатларнинг сезувчанлигини ва уларга ўртачасидан оғишини аниқлаш орқали амалга бўлган таъсир этувчи омилларнинг сонини оширилади. ортишига олиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида, 2. Баҳолашнинг рейтинг тизими инсай- молиявий рисклар, жумладан банк рискларини дерлик ва масофавий шаклларда назора орган- олдиндан аниқлаш, баҳолаш ва уларни бар- лари томонидан амалга оширилиб банклар- тараф этиш юзасидан чора-тадбирларни амалга нинг ишончлилига ва барқарорлигига баҳо Иқтисодиёт ва таълим / 2020 № 5 88 БАНК ИШИ беради. Инсайдерлик усули АҚШ, Украина,  капитали бошқариш сиёсатини; Қозоғистон, Чехия, Словакия, Полша ва Болтиқ  банк ликвидлиги ёки капитал етарли- бўйи мамлакатларида, масофавий усулдан эса лиги даражасига таъсир этувчи тижорат банк- Италия, Франция ва Аргентина фойдаланади. лари бизнес-режасига таъсир этиш эҳтимол- 3. Комплекс усул турли индексларга лиги тўғрисида маълумотларни бериш назарда асосланган ҳолда ва эксперт баҳолаш орқали тутилади. амалга оширилади. Б.Британия ва Нидерлан- АҚШда банк рискларини назорат қилиш- дияда фойдаланилади. да федерал ва штат даражасида фаолият олиб 4. Статистик модел банкротликни башо- борувчи биттадан муассаса мавжуд. Пул ратлаш ва кутилаётган зарарларни аниқлаш муомаласини назорат қилиш хизмати (федерал учун ишлатилади. Бу кўпроқ SEER Rating, SCOR, сиқёсда) ва штат ҳукуматлари ҳузуридаги банк SEER Risk Rank Bank Calculator (АҚШ) ва SAABA фаолияти бўйича ваколатли бўлимлари шулар (Франция) каби моделлар билан ўз аксини жумласидандир. Уларнинг фунекицялари қуйи- топади. дагилардан иборат ҳисобланади: 5. Макропруденциал таҳлиллар орқали  меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб амалга оширилувчи максимал зарарни ҳисоб- чиқиш; лаш, портфелнинг сезувчанлиги ва сценарий-  банк раҳбарияти билан маслаҳатла- лик асосида стресс-тестдан ўтказиш билан шувлар ва инспекцион текширувлар ўтказиш; амага оширилади. Жумладан, CAMELS (АҚШ),  банк маълумотларини таҳлил этиш; Fitch, Standard & Poor’s Moody’s Investors Service  банкларни ликвидация қилиш жараё- каби методлар шулар сирасига киради. нида банкларни молиявий соғломлаштириш Фикримизча, банк