Совершенствование торговых моделей арбитража на рынках долговых инструментов и их деривативов

Аннотация

Актуальность темы исследования. В условиях нестабильности финансовых рынков и высокой степени неопределенности относительно будущих процентных ставок возрастает потребность в рыночно-нейтральных стратегиях, способных генерировать доход при любой динамике рынка. Такую возможность предоставляет арбитраж, исследуемый в работе в своих различных формах. Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка усовершенствованных торговых моделей арбитража на рынках долговых инструментов и их деривативов, которые позволят добиться более выгодных характеристик риска и доходности, чем у существующих торговых моделей арбитража на данных рынках. Методология и методы исследования. Методология данного исследования включает в себя общенаучные методы, такие как системный анализ, сравнительный и ретроспективный анализ, классификация, группировка, обобщение, индукция и дедукция.