Анализ эффективности банков с разными формами собственности

Аннотация

Мазкур мақолада турли мулкчилик шаклига эга бўлган банкларнинг самарадорлиги эконометрик баҳоланиб, улар фаолиятига баҳо берилган. Бунда тижорат банкларининг харажатлар самарадорлиги кўрсаткичи стохастик чегаравий таҳлил моделида баҳоланган. Калит сўзлар: харажатлар бўйича самарадорлик коэффициенти, мулкчилик шакли, стохастик чегаравий модель, трансцендентал логарифмик функция. Аннотация: В настоящей статье приводится эконометрическая оценка эффективности коммерческих банков с различными формами собственности и дано оценки на их деятельности. При этом, эффективность расходов коммерческих банков оценивались по модели стохастического предельного анализа. Ключевые слова: экономическая эффективность, тип собственности, стохастическая граничная модель, трансцендентальная логарифмическая функция. Annotation: In this article, econometric estimation of the efficiency of banks with different ownership types has been estimated and the differences between them have been analyzed. To estimate cost efficiency of banks stochastic frontier analysis model has been employed. Key words:cost efficiency, type of ownership, stochastic boundary model, transcendental logarithmic function. Кириш Асосий мақсади фойда олиш бўлган тижорат банклари самарадорлигига объектив баҳо бериш, нафақат ушбу соҳада фаолият юритадиган молиявий ташкилотлар менежерлари учун, шу билан бирга юқори даражадаги ҳукумат доиралари учун ҳам жуда муҳим саналади. Самарасиз фаолият юритаётган тижорат банклари ва бошқа молиявий ташкилотларни ўз вақтида аниқлаш ва уларга нисбатан тегишли чора кўриш, мутасадди банк-молия ташкилотлари учун муҳим аҳамият касб этади. Молиявий ташкилотлар самарадорлик тушунчасининг муҳимлиги шундаки, унда микро ва макродаражада молиявий ресурсларнинг самарали тақсимланишига алоҳида эътибор қаратилади. Молиявий ресурслар тақсимотининг оптимал нуқтада бўлиши максимал маҳсулдорликка эга тармоқларга уларни энг самарали тарзда йўналтиришни таъминлайди ҳамда иқтисодиётда маблағлар тақсимоти самарасизлигини олдини олишга хизмат қилади. Молиявий ресурсларнинг самарали тақсимланиши ва бошқарилиши, ўз навбатида, инсон капитали ва жисмоний капиталнинг ҳам иқтисодиёт тармоқларида самарали тақсимланишига олиб келади. Молиявий ресурсларнинг самарали тақсимотига эришишда тижорат банкларининг роли ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Шу сабаб, самарали фаолият кўрсатаётган тижорат банклари амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг натижадорлигига катта ҳисса қўшади. Бу ўз навбатида, мамлакатни иқтисодий ўсиш сифатини ва ижтимоий фаровонлигини 1/2019 (№ 00039) www.iqtisodiyot.uz 1 “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2019 йил таъминлашга олиб келади. Шунинг учун ҳам банк-молия ташкилотлари турли сиёсий ва иқтисодий инструментлардан фойдаланган ҳолда тижорат банклари самарадорлигини оширишга ҳаракат қилади. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2018 йил 22 ноябрда банк тизими масалаларига бағишланиб ўтказилган видеоселекторда тижорат банклари устав капитали асосан давлат улуши ҳисобига оширилиб, хусусий сектор маблағлари деярли йўналтирилмагани жиддий танқид қилинди. Шунингдек, Президент ўзининг Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида ҳам ушбу масалага алоҳида тўхталиб, банклар капиталидаги давлат улуши 83% эканлиги банк хизматлари сифатига салбий таъсир этиб, соғлом рақобат учун йўл бермаётганлигини қайд этди1. Шу пайтгача банк тизимини соғломлаштириш учун ҳукумат асосан иқтисодиётга давлат аралашувини ёқлайдиган Кейнсча «тиббиёт»дан фойдаланиб келди. Аммо бундай соғломлаштириш амалиётларининг меъёрдан ортиб кетиши айрим тижорат банкларининг яшаб кетиши учун уларни Кейнсча «тиббиёт»дан келадиган «доза»ларга маълум маънода қарам қилиб қўйди. Сўнгги йилларда банк тизимида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий мақсадларидан бири тижорат банклари фаолияти самарадорлигини ошириш бўлиб, бунга эришиш учун ҳукумат банк бозорида давлат аралашуви ва улушини камайтиришга асосий эътибор қаратмоқда2. Давлат улуши мамлакатимиз банк секторида ортаётгани бот – бот расмий ва норасмий шаклда айтилаётган бўлса-да, банкларнинг мулкчилик шаклига кўра қанчалик самарали фаолият юритаётгани объектив ва миқдорий жиҳатдан кам ўрганилган. Мақоланинг асосий мақсади қуйидаги саволларга жавоб топиш ҳисобланади:  мулкчилик шаклига кўра банклар самарадорлигида қандай миқдорий фарқлар мавжуд?  давлат улуши юқори бўлган тижорат банкларида харажатлар самарадорлиги кўрсаткичи қандай ҳолатда?  фаолият юритаётган банкларнинг қайси бирида самарадорлик кўрсаткичи энг паст даражада? Мулкчилик шаклига кўра, тижорат банклари самарадорлигини таҳлил қилиш учун тижорат банклари 4 турдаги мулкчилик шаклига ажратилди. Устав капиталида давлат улуши 100% бўлган тижорат банклари (бундай мулкчилик шаклига эга банклар мамлакатимизда 3 та бўлиб, улар ТИФ Миллий банк, Халқ банки ва Асака банкидир), устав капиталида давлат улуши нисбатан юқори бўлган тижорат банклари (ушбу мулкчилик шаклидаги банкларга мисол тариқасида Агробанк, Ипотекабанк, Саноатқур