Совершенствование механизма оценки уровня ликвидности коммерческих банков

Аннотация

Илмий мақолада банкнинг ликвидлилиги билан боғлиқ бўлган компонентлар орқали тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини баҳолаш механизмини такомиллаштириш ҳамда унинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда жиҳатлари, мазкур соҳадаги муаммолар ва уларни ечишга доир амалий таклиф ва тавсиялар берилган. Калит сўзлар: тенденция, барқарор ресурс базаси, хавф сигнали, ликвидлилик, хавфсизлик тўрлари, рақобатбардошлик, компонентлар. Аннотация: В данной научной статье говорится о совершенствование механизма оценки уровни ликвидности коммерческих банков при помощи компонентов со связанной банковской ликвидности, методы, применяемые в управлении ими и их особенностях. Даны практические предложения и рекомендации по их решения. Ключевые слова: тенденцией, устойчивая ресурсная база, сигнал опасности, ликвидность, сеть безопасности, конкурентоспособность, компоненты. Annotation: In the given scientific article it is spoken about perfection of the mechanism of an estimation levels of liquidity of commercial banks by means of components from the connected bank liquidity, the methods applied in management by them and their features. Practical offers and recommendations on their decisions are given. Keywords: tendency, sustainable resource base, danger signal, liquidity, safety net, competitiveness, components. Кириш Иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ва юқори суръатда ўсиш тенденцияси тижорат банклари ликвидлилигининг мустаҳкам таъминланганлик даражаси билан бевосита боғлиқ. Тижорат банклари ликвидлилигининг мустаҳкамланиши ўрта ва узоқ муддатли барқарор ресурслар базасини мустаҳкамлашга, банк активларининг сифатини оширишга, тижорат банклари вакиллик ҳисобварақларини молиявий ресурслар билан таъминлашга, юқори ликвидли қимматли қоғозларга йўналтирилган инвестициялар улушини ҳажмини кўпайтиришга олиб келади. Бозор иқтисодиёти шароитида тижорат банклари ликвидлилигининг мустаҳкамлигини таъминлаш учун истиқболда банкнинг ликвидлилик даражасини баҳолаш механизмини такомиллаштиришнинг мақсад ва вазифаларини аниқлаб олиш тақозо этилади. Мазкур масаланинг мақсад ва вазифаларини амалга оширишда улар билан бевосита боғлиқ бўлган компонентлар тизимининг моделини тузиш, активлар ва пассивларнинг муддатига ва миқдорига кўра мутаносиблиги натижадорлигини баҳолашнинг математик ифодасини таклиф этиш, банк назорати бўйича Базель қўмитасининг тавсиявий меъёрлар асосида банкларнинг ликвидлилик фаолиятини молиявий таҳлил қилиш усулини ишлаб чиқиш, тижорат банкларининг ликвидлилигини эконометрик прогноз қилиш, банк ресурслари айланмаси ва таркибининг таянч модели ҳамда альтернатив модель орқали банк ликвидлилигининг эҳтимоллигини баҳолаш, банкнинг ликвидлилик позициясини стресс-тестдан ўтказиш 1/2019 (№ 00039) www.iqtisodiyot.uz 1 “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2019 йил усулини ишлаб чиқилган ягона тизимдан фойдаланиш бутунлай самаралироқ ҳисобланади. Чунки тижорат банклари ликвидлилик даражасини баҳолаш механизми мамлакат банк секторининг молиявий барқарорлигини таъминлаш учун имконият яратади. Тижорат банклари ликвидлилик даражасини баҳолаш механизми банк ликвидлилигининг мустаҳкам таъминланганлиги билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал этиш йўлларини излашга қаратилган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралидаги 4947-сонли фармонининг 1- иловасида келтирилган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да «банк назорати бўйича Базель қўмитасининг талабларига асосан тижорат банклари маблағларининг етарлилиги ва ликвидлилик даражаси кўрсаткичларини қўллаб- қувватлаш»1 вазифалари қўйилган. Ушбу вазифаларни ўз вақтида самарали амалга оширишда тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини баҳолаш механизмини тизимли усуллардан фойдаланган ҳолда банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш зарур. Мавзуга оид адабиётлар таҳлили Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли банк ислоҳотлари жараёнида тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини баҳолаш усулларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда алоҳида ёндашувлар талаб этилади. Johannes P.S. Sheefeni томонидан Намибия мамлакатининг ялпи миллий маҳсулоти, валюта сиёсати ва инфляция кўрсаткичларининг тижорат банклари ликвидлилигига бўлган таъсирини баҳолаб берган [1] бўлса, Pavla Vodová банкнинг ликвидлилиги билан капиталнинг етарлилиги, ссуда ва даромадлик бўйича белгиланган фоиз ставкасининг алоқадорликдалиги, ялпи миллий маҳсулотнинг ўсиш суръати билан банкнинг ликвидлилиги ўртасидаги алоқадорлик ҳолати бир хил маънода эмаслиги регрессион таҳлиллар асосида исботлаб берган [2]. Л.А.Аскерова банк ресурслари манбаини шакллантириш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ жараёнларни ҳисобга олган ҳолда банкнинг ликвидлилигини характерловчи кўрсаткичларни комплекс таҳлил услубини такомиллаштирган [3] бўлса, Б.А.Базыров банклар фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш самарадорлик даражасига эришиш орқали банкнинг ликвидлилик даражасини ошир