Совершенствование стратегии развития деятельности коммерческих банков

Аннотация

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда жаҳон банк тизими ва йирик тижорат банклари амалиётидаги муаммолар бўйича олиб борилаётган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, банк фаолиятининг сифат жиҳатдан янги даражага чикишини таъминловчи, ундаги ички ва ташқи рискларни ўз вақтида аниқлаш ҳамда уларни баратаф этиш имкониятларини берувчи, шунингдек, мамлакат иқтисодий-ижтимоий тизимини ривожлантириш йўналишларига мос келувчи ва жаҳон молия бозорларида кузатилаётган салбий тенденцияларга карши таъсирчан ҳамда ҳар томонлама пухта ўйланган банк стратегиясини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Хусусан, The Goldman Sachs group, inc. банк холдинги томонидан 2016-2018 йилларга мўлжалланган банк фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг мувафаккиятли амалга оширилиши, 2017 йил якунлари бўйича соф фойда микдорини 1,9 фоизга, капитал рентабеллигини1,3 фоизга (2017 йилда 4,9 фоиз) ва операцион харажатлар рентабеллигини 1,6 фоизга (2017 йилда 31,5 фоиз) ошириш имконини берган1. Шу нуктаи назардан тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чикиш ва амалиётга жорий этиш тизимини такомиллаштириш масалалари банк секторининг баркарор ривожланишини таъминловчи мухим шартлардан бирига айланиб бормоқда. Жаҳон амалиётида тижорат банклари актив ва пассивларини бошкариш стратегиясини шакллантириш, мижозлар салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, замонавий IT технологияларга асосланган холда Smartbanking тизимида фаолият юритувчи банк бўлинмаларини ташкил этиш ва тармоғини кенгайтириш, ҳудудий бўлинмалар тармоғини ривожлантириш сиёсати ва уларни бошкариш самарадорлигини ошириш, функционал стратегиялар билан банк департаментлари томонидан шакллантирилган сиёсатларнинг ўзаро мувофиклигини таъминлаш, шунингдек, тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чикиш механизмини такомиллаштириш бўйича илмий муаммоларни хал этиш долзарб ахамият касб этмокда. Мазкур холат танланган диссертацион тадкиқот мавзуси доирасида хал этилиши режалаштирилган мақсадли йўналишларни белгилаб беради. Мамлакатимиз банк-молия тизимида амалга оширилаётган жадал ислохотлар тижорат банклари капиталлашув даражасини ошириш, молиявий барқарорлигини таъминлаш, иқтисодиётнинг реал секторини кредитлаш кўламини кенгайтириш, банк хизматлари сифатини янада яхшилаш ва айниқса, банкларнинг ривожлантириш стратегиясини ишлаб чикиш, амалиётга жорий этиш ва унинг назорат тизимини такомиллаштиришни такозо этмокда. Шунга кўра, Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида банк тизимини янада ривожлантиришга каратилган «илгор хориж тажрибаси ва халкаро стандартлар асосида, молиявий барқарор ва рақобатдош муассаса сифатида фаолият олиб боришини таъминловчи узок муддатли ривожлантириш стратегияларини ишлаб чикиш, банк рисклари ва уларни вужудга келишини барвақт аниқлаш, олдини олиш ва бартараф этишда банк имкониятларини ошириш, турли сценарийларни кўллаган ҳолда ликвидлик позициясини стресс-тестдан ўтказиш амалиётини янада такомиллаштириш, валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини жорий этиш ва миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш»2 каби вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифалар Республикамиз тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясини такомиллаштиришга каратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади. Узбекистан Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Узбекистан Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сон «Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонлари, 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сон «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва баркарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли меъёрий-ҳукуқий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. Тадқиқотнинг мақсади тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясини такомиллаштириш юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ҳисобланади. Тадқиқотнинг илмий янгилиги куйидагилардан иборат: банкларнинг фунционал стратегиялари ҳамда сиёсатларининг узвий боғлиқлигини таъминлаш асосида тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чикиш механизми такомиллаштирилган; тижорат банклари операцион фаолият самарадорлиги ва рентабеллигини баҳолаш кўрсаткичларини таклиф этиш оркали банк фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг самарадорлигини баҳолаш услубияти такомиллаштирилган; банк фаолиятини ривожлантириш стратегиясини муваффакиятли амалга ошириш юзасидан банк бўлимлари ва ходимлари томонидан белгиланган стратегик вазифаларни бажариш даражасини рейтинг баҳолаш услубияти ишлаб чиқилган; хориж банкларининг илгор тажрибасига таянган холда банкнинг функционал стратегияларини Retail Banking and Wealth Management (RBWM), Commercial Banking (CMB), Institutional Client Services (ICS) ва Investment Management (IM) йўналишлари бўйича ишлаб чиқиш тартиби асосланган. Хулосалар Диссертация ишида амалга оширилган тадқиқотлар натижасида куйидаги хулосаларга келинди: 1. Банк фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг таркибий тузилмаси ҳамда элементларини тўлиқ ва белгиланган тартибда қўлланилиши банк фаолияти самарадорлигини таъминлаши билан бир қаторда, стратегияни шакллантириш жараёнини муайян ва изчил мазмунга эга тизим кўринишига келтиришга хизмат килади. Айни пайтда, стратегик қарорларни банкнинг реал ҳолатига таъсир даражасини кучайтиради. 2. «Турон банк» АТБ фаолиятининг асосий натижаларини ифодаловчи кўрсаткичлар динамикасидаги стратегик тенденцияларнинг фаолият йўналишлари ҳамда самарадорлик кўрсаткичларига салбий таъсир этиши куйидагилар билан изохданади: ташки манбалардан жалб этилган қарз маблаглари суммасининг тўхтовсиз пасайиб бориш тенденциясининг мавжудлиги банкнинг кредитлаш имкониятларини бир мунча чеклаш билан бир каторда, фаолият самарадорлигига хам салбий таъсир ўтказиши мумкин; «Туронбанк» АТБ фаолияти самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларнинг амалга оширилган тахдили банк ўз зиммасига олаётган рисклар даражасини камайтириш мақсадида мижозларга кўрсатилаётган операцион хизматлар хажмини оширишга стратегик устуворлик берганлигини кўрсатади; банк ликвидлилигини коплаш меъёри коэффициентининг жорий этилиши банклар балансида юқори ликвид активлар хамда кассадаги накд пул ва вакиллик ҳисобракларидаги маблағ йиғиндисидан иборат бўлган накд активлар хажмини юкори даражада ушлаб туришни тақозо килади. Мазкур холат тижорат банкларининг кредитлаш имкониятини жиддий равишда чеклайди. 3. Етакчи хориж банклари тажрибасига мувофиқ замонавий IT технологияларга асосланган ҳолда Smart-banking тизимида фаолият юритувчи банк бўлинмаларини ташкил этиш ва тармоғини кенгайтириш, тижорат банклари стратегик фаолият натижаларини ифодаловчи маълумотларни зарурий конфиденциаллик шартларига риоя этган ҳолда эълон килиш хамда банк стратегиясини алохида фаолият йўналишлари бўйича ишлаб чикиш ва қўллаш амалиётининг мамлакатимиз тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясида ўз ифодасини топиши операцион харажатлар хажмини камайтириш ва мехнат унумдорлигини оширишга, шунингдек, банкларнинг молиявий баркарорлигини таъминлаш хамда кенг жамоатчиликнинг банкларга бўлган ишончини оширишда мухим ахамият касб этади. 4. Тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг базавий кўрсаткичларидан бири ҳисобланувчи банкнинг умумий рискка тортилган активлари ҳажмига (RWA) таъсир этувчи омиллар ўртасидаги боғлиқлик даражасини эконометрик модель ёрдамида текшириш оркали унинг статистик ахамиятга эга эканлиги, параметрларининг ишончли эканлиги хамда мультиколленеарлик ва гетероскедастик хатоликлар мавжуд эмаслиги аниқланган. Кўп омилли регрессион модель шуни кўрсатадики, тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг базавий кўрсаткичларидан бири хисобланувчи банкнинг рискка тортилган активлари ҳажмининг (RWA) кўпайиши кредит ва инвестиция портфели микдорини оширишни, депозит базасини мустахкамлашни такозо этади. Айни пайтда, банкнинг рискка тортилган активлари хажмининг (RWA) ошиб бориши соф фойда микдорига салбий таъсир ўтказади. Бундай холатда банкларнинг молиявий барқарорлик даражасини кучайтириш, жисмоний ва юридик шахсларнинг маблагларини банкларга жалб этиш сиёсатини фаоллаштириш, капиталлашув даражасини ошириш, риск-менежмент тизимини такомиллаштириш, айникса, банк фаолиятини ривожлантириш стратегияси элементларини тизимли ҳолда жорий этиш оркали банк фаолияти самарадорлигини ошириш устувор йўналишлар сифатида эътироф этилиши мақсадга мувофиқ. 5. Тижорат банклари томонидан кўлланилаётган фаолиятни ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш самарадорлигини бахолаш кўрсаткичлари тизимини такомиллаштириш максадга мувофиқ. Мазкур тизим ўз таркибига банк фаолиятининг барча йўналишларини бахолаш имкониятини берувчи кўрсаткичлар мажмуасини олади ва стратегик қарорлар сифатини оширишга хизмат қилади. Шунингдек, банкнинг алоҳида бўлинмалари хамда ходимларининг банк стратегиясини муваффакиятли бажаришда бевосита ёки билвосита кўшган хиссасини бахолаш, бир томондан, банк стратегиясининг асосий йўналишларини амалга оширишда банк ходимларининг моддий манфаатдорлик даражасини кучайтиришда намоён бўлса, иккинчи томондан, ходимларга берилган ваколатлар доирасида лавозим функцияларини бажариш самарадорлигини назорат қилиш имкониятини беради.