ПУТИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРАСТБАНКА)

Аннотация

This article analyzes effective ways to reduce the level of problem loans (NPL - Non-Performing Loans) in the loan portfolio of commercial banks using the example of Trustbank. The study deeply studies the causes of problem loans, their impact on the profitability of banking activities, and mechanisms for their elimination. Also, the experience of reducing problem loans at Trustbank through credit risk management, digitization of the borrower assessment system, and diversification of the loan portfolio is analytically substantiated. According to the results of the study, it was found that the quality of the loan portfolio and the stability of the bank can be improved by improving the mechanisms for credit monitoring, revaluation of collateral value, and analysis of credit history in commercial banks. Keywords: problem loans, loan portfolio, risk management, loan quality, Trustbank, loan monitoring, ECL model. ПУТИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ (НА ПРИМЕРЕ ТРАСТБАНКА) Аннотация. В статье анализируются эффективные способы снижения уровня проблемных кредитов (NPL – Non-Performing Loans) в кредитном портфеле коммерческих банков на примере АО «Трастбанк». В исследовании подробно изучаются причины возникновения проблемных кредитов, их влияние на рентабельность банковской деятельности и механизмы их устранения. Также аналитически обоснован опыт снижения уровня проблемных кредитов в «Трастбанке» посредством управления кредитными рисками, цифровизации системы оценки заемщиков и диверсификации кредитного портфеля. По результатам исследования установлено, что совершенствование механизмов кредитного мониторинга, переоценки залогового имущества и анализа кредитной истории в коммерческих банках позволяет повысить качество кредитного портфеля и устойчивость банка. Ключевые слова: проблемные кредиты, кредитный портфель, управление рисками, качество кредитов, «Трастбанк», кредитный мониторинг, модель ECL. 621 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 10 Kirish: So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida bank tizimini isloh qilish, tijorat banklarining kredit faoliyatini barqarorlashtirish va ularning aktivlar sifatini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Markaziy bank tomonidan qabul qilingan “Bank tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi”da kredit portfeli sifati ustidan nazoratni kuchaytirish, muammoli kreditlar ulushini kamaytirish hamda banklarning risklarni boshqarish tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Kredit portfeli sifati banklarning moliyaviy barqarorligi, foydalilik darajasi va mijozlar ishonchining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, muammoli kreditlarni o‘z vaqtida aniqlash, monitoring qilish va ularni kamaytirish bo‘yicha samarali mexanizmlar ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb masalaga aylangan. Mazkur tadqiqot “Trastbank” XAB misolida tijorat banklarining kredit portfelida muammoli kreditlar darajasini pasaytirish yo‘llarini aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan. Bankning kredit siyosatini takomillashtirish, qarz oluvchilarni raqamli skoring tizimi asosida baholash, kredit risklarini diversifikatsiya qilish hamda garov qiymatini real baholash orqali muammoli kreditlarning oldini olish imkoniyatlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari muammoli kreditlar hajmini kamaytirish, bank kapitalining yetarliligini saqlash hamda iqtisodiyotga yo‘naltirilayotgan kreditlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodchi olimlari tijorat banklarining kredit portfelida muammoli kreditlar (NPL) ulushini kamaytirish masalasiga alohida e’tibor qaratmoqdalar. Tursunov (2023) o‘z tadqiqotlarida bank rentabelligi (ROA/ROE) bilan NPL o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni panel ma’lumotlar asosida baholab, IFRS 9 doirasida kutilayotgan yo‘qotishlar (ECL) modeli joriy etilgach, banklarda zaxiralash intizomi kuchaygani va muammoli kreditlar erta aniqlana boshlaganini ilmiy asoslab bergan. Shuningdek, Abdurahmonov (2021) kredit siyosati va portfel tuzilmasining iqtisodiy faollikka ta’sirini empirik tahlil qilib, sektorlar bo‘yicha diversifikatsiya hamda kredit monitoringini kuchaytirish orqali NPL ulushini izchil pasaytirish mumkinligini asoslagan. Hasanov (2022) esa garov qiymatini qayta baholash metodikalarini o‘rganib, garovning real bozor qiymatini to‘g‘ri aniqlashdagi xatolar kreditlarning “kechikkan” toifaga o‘tish tezligini oshirishi va tiklanish daromadlariga salbiy ta’sir etishini ta’kidlaydi. Jo‘rayev (2020) esa kichik biznes kreditlari misolida raqamli skoring tizimi va bank–sug‘urta mexanizmlarini solishtirib, ushbu kombinatsiya muammoli kreditlar oqimini kamaytirishning samarali vositasi ekanini ko‘rsatadi. Rus olimlari ham bu sohada qator ilmiy natijalarga erishganlar. Kuznetsova (2021) Rossiya tijorat banklarida restrukturizatsiya paketlarining sifati NPL qayta sinflanish jarayonini b