"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА"

Аннотация

This scientific article studies the current state of risk management practice in commercial banks of Uzbekistan, current problems and ways to solve them. Today, banks, while performing the function of financial intermediaries, are faced with various risks. In particular, credit risk, liquidity risk, interest rate risks and operational risks have a serious impact on the financial stability and efficiency of banks. The study analyzes the national banking practice based on the Basel III recommendations and recommends modern approaches to identifying, assessing, monitoring and minimizing risks. The possibilities of effective risk management through the introduction of automatic risk management systems, strengthening internal audit and compliance functions, and improving the skills of employees are substantiated based on advanced foreign experience and digital technologies. 140 CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES International scientific-online conference Keywords: commercial banks, risk management, credit risk, liquidity risk, operational risk, Basel III, internal audit, compliance, bank safety, financial stability, risk analysis, risk minimization, risk management, digital technologies, risk assessment, bank monitoring. Результаты анализа Эффективность управления рисками в коммерческих банках напрямую связана с человеческим капиталом, то есть потенциалом сотрудников. К сожалению, сегодня в банковской системе Узбекистана ограничено количество специалистов с достаточной квалификацией в области оценки и управления рисками. Это, в свою очередь, приводит к неверной классификации рисков, снижению точности оценки и принятию рискованных решений. Нехватка кадров, обладающих глубокими знаниями в области управления рисками, знакомых с международными стандартами и умеющих использовать современные технологии, негативно влияет на общую финансовую устойчивость банков. На основе анализа был выявлен ряд важных результатов. Прежде всего, кредитный риск остается наиболее базовым и распространенным риском для банков. Большинство банков недостаточно внедрили необходимые меры предосторожности и механизмы оценки кредитоспособности при реализации кредитной политики. Это приводит к увеличению доли проблемных кредитов. Вторая проблема связана с мониторингом цифровых рисков. Кибербезопасность, защита баз данных и системы контроля цифровых транзакций пока недостаточно развиты в банковской системе. Особенно в условиях все более широкого использования онлайн-сервисов механизмы мониторинга и предотвращения цифровых рисков в режиме реального времени приобретают все большую значимость. Кроме того, хотя во многих коммерческих банках формально присутствует система внутреннего контроля и аудита, её эффективность и способность оперативно реагировать на реальные риски остаются низкими. Внутренний аудит не должен превращаться в формальную проверку, а должен активно функционировать как важный инструмент выявления и устранения рисков в системе. Кроме того, согласно международному опыту, некоторые банки до сих пор не в полной мере соблюдают стандарты Базеля III. Это приводит к некорректной оценке важных показателей риска, таких как достаточность капитала, буферы ликвидности и стресс-тесты. Внедрение требований 141 CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES International scientific-online conference Базеля III в полном объёме позволит банкам не только обеспечить свою финансовую устойчивость, но и получить возможность интегрироваться в международную финансовую систему. Одним из важнейших аспектов является то, что, как показывает опыт передовых зарубежных банков, автоматизированные системы идентификации и контроля рисков за счёт внедрения современных технологий дают гораздо более эффективные результаты. В зарубежной практике широко используются искусственный интеллект, анализ больших данных, мониторинг в режиме реального времени с помощью финансовых технологий, системы сигнализации рисков и цифровые системы внутреннего аудита. Банковская система Узбекистана, придерживаясь этого направления, должна модернизировать технологическую базу, усилить систему переподготовки кадров и определить управление рисками как стратегический приоритет. В настоящее время банковская система Узбекистана является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, а её роль в финансовом посредничестве возрастает. Однако финансовые, технологические и операционные риски, возникающие в рамках деятельности банков, представляют прямую угрозу их устойчивости. Именно поэтому совершенствование практики управления рисками с учётом современных тенденций считается одной из наиболее актуальных задач для банков. Риск – это возможность финансовых потерь или недостижения ожидаемых результатов, и для коммерческих банков он проявляется в виде невозврата кредитов, недостатка ликвидности, изменения процентных ставок или сбоев в работе цифровых систем. Анализ показывает, что кредитный риск остается самым высоким риском в Узбекистане. Согласно отчетам Центра