Моделирование доходности инвестиций с помощью методов нечетких множеств

Аннотация

При оценке доходности направленных на перспективы инвестиций, приходится определять их чистую приведённую стоимость (дисконт). Эффективность инвестиционных процессов зависит от получаемого дохода по процентной ставке и от обесценивания денег (уровня инфляции). Если процентная ставка определяется по спросу и предложению инвестиций, то уровень инфляции является изменчивым и неопределённым. Поэтому при определении последнего необходимо использовать методы теории нечётких множеств. В статье приведена таблица вычисления дисконтированной доходности денег при различных уровнях инфляции и процентной ставки. Обосновано редставление инфляции при помощи нечётких чисел. азработана модель вычисления дисконтного дохода инвестиций, когда обесценивание денег представлено в виде интервала нечётких чисел. Приведены численные примеры вычисления дисконтного дохода (чистая приведённая стоимость) с помощью теории нечётких множеств.