FOIZ RISKINI BAHOLASH USULLARI METHODS OF ASSESSING INTEREST RATE RISK

Аннотация

This article examines the impact of interest rate risk on the operations of commercial banks, including its negative and positive effects on financial performance, capital, liquidity, and the bank's strategic opportunities. Effective management of interest rate risk plays a crucial role in maintaining the overall financial stability of a bank. Keywords: interest rate risk, commercial banks, financial stability, net interest income, capital, liquidity, risk management, competitiveness Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyati turli risklar bilan bevosita bog‘liq. Ular orasida foiz riski muhim o‘rin tutadi. Foiz stavkalarining o‘zgarishi bankning asosiy daromad manbai bo‘lgan sof foiz daromadiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, foiz riskini samarali boshqarish har qanday tijorat bankining barqaror faoliyat yuritishi uchun zaruriy shart hisoblanadi. Foiz riskining asosiy ta’sirlari Sof foiz daromadining beqarorligi: Foiz stavkalari bozor sharoitlarida o‘zgarganida, bank aktivlari va passivlari bo‘yicha foizga sezgirlik tafovuti tufayli sof foiz daromadida (Net Interest Income — NII) beqarorlik yuzaga keladi. Bank daromadlari va xarajatlari orasidagi tafovut keskin kamayib, bankning asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlari salbiy tomonga o‘zgaradi. Bankning rentabelligiga ta’siri: Foiz riskining oshishi bankning umumiy rentabelligini pasaytiradi. Sof foiz daromadining kamayishi bankning operatsion foydasini kamaytiradi va natijada kapitalning o‘sish sur’atlari sekinlashadi. https://scientific-jl.com 1 3 6 64-son_4-to’plam_Iyun-2025 ISSN:3030- 3 6 1 3 T A D Q I Q O T L A R jahon ilmiy – metodik jurnali Kapital bazasining pasayishi: Foiz stavkalarining kutilmagan o‘sishi yoki kamayishi bank balansidagi uzoq muddatli aktivlarning qiymatini o‘zgartirishi mumkin. Aktivlar qiymatining pasayishi esa kapitalning kamayishiga olib keladi. Bu esa bankning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta’sir qiladi. Likvidlikka ta’siri: Foiz stavkalarining o‘zgarishi natijasida mijozlarning omonatga bo‘lgan talabida o‘zgarishlar yuz beradi. Yuqori foiz stavkalari sharoitida mijozlar qisqa muddatli va yuqori foizli mahsulotlarga o‘tishi mumkin, bu esa bankning likvidlik muammolariga olib keladi. Bozor riskining ortishi: Foiz riskining yuqori darajasi bozor ishtirokchilarining bank faoliyatiga bo‘lgan ishonchiga ta’sir ko‘rsatadi. Bankning kredit reytingi pasayishi mumkin, bu esa moliya bozorlarida resurs jalb qilish xarajatlarining oshishiga olib keladi. Raqobatbardoshlikning pasayishi: Foiz riskini samarali boshqara olmagan banklar bozordagi raqobatbardoshligini yo‘qotadi. Yuqori foiz riskiga duchor bo‘lgan banklar mijozlar uchun raqobatbardosh foiz stavkalarini taklif qila olmaydi va natijada bozor ulushidan mahrum bo‘lishi mumkin. Strategik rejalashtirishga ta’siri: Foiz riskining yuqori bo‘lishi bankning uzoq muddatli strategik qarorlarini cheklaydi. Rahbariyat ehtiyotkor siyosat yuritishga majbur bo‘ladi, bu esa investitsion loyihalar va rivojlanish rejalari hajmining qisqarishiga olib keladi. Foiz riski tijorat banklari faoliyatining barcha jabhalariga ta’sir qiladi. Ushbu risk bankning daromadlari, kapitali, likvidligi va strategik rivojlanish imkoniyatlariga bevosita ta’sir etadi. Shu sababli, foiz riskini muntazam ravishda tahlil qilish, baholash va samarali boshqarish har bir tijorat bankining eng muhim vazifalaridan biridir. Yaxshi tashkil etilgan foiz riskini boshqarish tizimi bankning barqaror va uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta’minlaydi. Foiz riskining tijorat banklari faoliyatiga ta’sirini o‘rganishning maqsadi Tijorat banklari faoliyatida foiz riskining o‘rni juda muhim. Chunki foiz stavkalarining o‘zgarishi bevosita bankning asosiy daromad manbai — sof foiz daromadiga va umumiy moliyaviy barqarorligiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, foiz riskining bank faoliyatiga qanday ta’sir qilishini chuqur o‘rganish bank menejmenti va risklarni boshqarish tizimi uchun juda zarur. Foiz riskining tabiati va manbalarini aniqlash: Foiz riskining bank balansida qayerdan paydo bo‘layotganini (aktivlar va passivlarning foizga sezgirlik tafovuti, duration nomutanosibligi, yield curve o‘zgarishi va h.k.) to‘g‘ri tushunish. Foiz riskining moliyaviy natijalarga ta’sirini baholash: Foiz stavkalari o‘zgarishi natijasida bankning sof foiz daromadlari, kapitali, likvidligi va umumiy rentabelligiga qanday ta’sir ko‘rsatishini o‘rganish. https://scientific-jl.com 1 3 7 64-son_4-to’plam_Iyun-2025 ISSN:3030- 3 6 1 3 T A D Q I Q O T L A R jahon ilmiy – metodik jurnali Bankning moliyaviy barqarorligini oshirish: Foiz riskini samarali boshqarish orqali bankning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, daromadlar oqimining doimiyligini ta’minlash. Kapitalni himoya qilish: Foiz riskining yuqori salbiy ta’siri bank kapitalining kamayishiga olib kelmasligi uchun oldindan profilaktik choralarni ishlab chiqish. Likvidlikni saqlab qolish: Foiz stavkalarining o‘zgarishi sharoitida bank likvidligini muhofaza qilish va mijozlar ehtiyojlarini qondir